PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с IDJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с IDJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and IDJG.L (iShares EURO Total Market Growth Large UCITS) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IDJG.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.28%/yr vs 11.09%/yr for IDJG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for IDJG.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и IDJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как IDJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у IDJG.L с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции VEUR.L уступали акциям IDJG.L по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.09% соответственно.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

IDJG.L

1 день
0.60%
1 месяц
7.80%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.07%
1 год
17.46%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и IDJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%2.77%19.67%-9.54%15.39%
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		10.35%16.31%5.06%18.23%-12.30%18.39%12.16%27.93%-10.56%17.01%

Correlation

The correlation between VEUR.L and IDJG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.85

The correlation between VEUR.L and IDJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и IDJG.L

Секторы
VEUR.L
IDJG.L

Финансовые услуги

24.0%
4.9%

Промышленность

19.7%
33.5%

Здравоохранение

12.9%
4.4%

Технологии

8.5%
32.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.6%
11.9%

Сырьевые материалы

5.6%
4.3%

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.7%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
IDJG.L
4.9%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
IDJG.L
33.5%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
IDJG.L
4.4%

Технологии

VEUR.L
8.5%
IDJG.L
32.9%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
IDJG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
IDJG.L
11.9%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
IDJG.L
4.3%

Энергетика

VEUR.L
5.3%
IDJG.L

-

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
IDJG.L
4.4%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
IDJG.L
0.7%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
IDJG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

iShares EURO Total Market Growth Large UCITS

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с IDJG.L:
IDJG.L с VWRL.ASIDJG.L с VOOIDJG.L с IWVG.LIDJG.L с URTHIDJG.L с VWRL.LIDJG.L с SMEA.LIDJG.L с EIMI.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. IDJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IDJG.L
Ранг доходности на риск IDJG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJG.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJG.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJG.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJG.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c IDJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LIDJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.99

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.56

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.31

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

4.45

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. IDJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа IDJG.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и IDJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LIDJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.99

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и IDJG.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что меньше максимальной просадки IDJG.L в -45.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и IDJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LIDJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-45.75%

+17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-13.27%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-17.37%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-27.15%

+10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

-27.21%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

0.00%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.90%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и IDJG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LIDJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.05%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.77%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

17.58%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

19.20%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.95%

-4.03%

Сравнение комиссий VEUR.L и IDJG.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IDJG.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и IDJG.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IDJG.L в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJG.L
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS		1.07%1.02%0.99%0.93%0.97%0.56%1.00%1.45%1.53%1.55%1.68%1.67%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and IDJG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IDJG.L.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IDJG.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.40% for IDJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и IDJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор