Сравнение VEUR.AS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VEUR.AS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEUR.AS или IJR.
Основные характеристики
| VEUR.AS | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.29% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 2.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.26% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.92% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 9.16 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 20.57% |
| Макс. просадка | -35.63% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.78% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между VEUR.AS и IJR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и IJR
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.92% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.AS и IJR
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEUR.AS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и IJR
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 3.00% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.13% | 3.79% | 0.94% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и IJR
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и IJR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 4.03%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.