PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VSS

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 10.33%/yr vs 8.41%/yr for VSS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 10.33% против 8.41% соответственно.

VEU

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.08%
6 месяцев
12.44%
1 год
26.79%
3 года*
18.82%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.33%

VSS

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.44%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.77%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.34%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between VEU and VSS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.95

The correlation between VEU and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и VSS

Секторы
VEU
VSS

Финансовые услуги

22.6%
10.4%

Технологии

21.6%
14.7%

Промышленность

15.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Сырьевые материалы

7.1%
12.3%

Здравоохранение

6.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.4%

Энергетика

4.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Недвижимость

1.9%
6.7%

Финансовые услуги

VEU
22.6%
VSS
10.4%

Технологии

VEU
21.6%
VSS
14.7%

Промышленность

VEU
15.0%
VSS
18.8%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.0%
VSS
9.2%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VSS
12.3%

Здравоохранение

VEU
6.7%
VSS
5.9%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
VSS
3.4%

Энергетика

VEU
4.7%
VSS
4.2%

Коммуникационные услуги

VEU
4.5%
VSS
2.2%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
VSS
2.6%

Недвижимость

VEU
1.9%
VSS
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOOVSS с VBR

Доходность на риск

VEU vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.21

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.71

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.64

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

5.99

+3.18

VEU vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и VSS

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-43.51%

-18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.73%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.93%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-43.51%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-5.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-9.62%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

6.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.84%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.75%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.63%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.14%

-0.07%

Сравнение комиссий VEU и VSS

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VSS

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VSS в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.56%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.25%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEU and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (6.90%) compared to VSS (6.15%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.33% vs 8.41% for VSS. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.33% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.56% for VEU.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.07% for VSS.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор