Сравнение VEU с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VEU и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VPL.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VPL
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 4.80%, а акции VPL немного впереди с 4.97%.
VEU
6.62%
-4.21%
-0.29%
12.64%
5.54%
4.80%
VPL
3.14%
-2.99%
-0.10%
9.70%
4.11%
4.97%
Основные характеристики
| VEU | VPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 2.76 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 12.62% | 15.03% |
| Макс. просадка | -61.52% | -55.49% |
| Текущая просадка | -7.46% | -7.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VPL
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEU и VPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEU c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VPL
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VPL в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.99% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.13% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VPL
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VPL
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеют волатильность 3.80% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.