Сравнение VEU с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VEU и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или VPL.
Основные характеристики
| VEU | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.93% | 2.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.82% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.70% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.52% | 4.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 5.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 13.73% |
| Макс. просадка | -61.52% | -55.49% |
| Current Drawdown | -1.86% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между VEU и VPL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и VPL
С начала года, VEU показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 4.35% против 5.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и VPL
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEU c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и VPL
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VPL в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.38% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.23% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и VPL
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и VPL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.