PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с SPDW

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.77%/yr vs 10.13%/yr for SPDW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEU и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 14.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции SPDW немного впереди с 10.13%.

VEU

1 день
0.34%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
9.23%
С начала года
13.71%
1 год
27.99%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.77%

SPDW

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
6 месяцев
10.25%
С начала года
14.54%
1 год
29.47%
3 года*
18.19%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		13.71%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.54%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between VEU and SPDW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.94

The correlation between VEU and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и SPDW

Секторы
VEU
SPDW

Финансовые услуги

22.6%
22.2%

Технологии

21.6%
16.8%

Промышленность

15.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.8%

Сырьевые материалы

7.1%
7.3%

Здравоохранение

6.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Энергетика

4.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.9%

Коммунальные услуги

3.0%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Финансовые услуги

VEU
22.6%
SPDW
22.2%

Технологии

VEU
21.6%
SPDW
16.8%

Промышленность

VEU
15.0%
SPDW
18.4%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.0%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
SPDW
7.3%

Здравоохранение

VEU
6.7%
SPDW
7.9%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
SPDW
5.4%

Энергетика

VEU
4.7%
SPDW
4.9%

Коммуникационные услуги

VEU
4.5%
SPDW
3.9%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
SPDW
3.0%

Недвижимость

VEU
1.9%
SPDW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUSSPDW с FNDF

Доходность на риск

VEU vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.75

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.41

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.56

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

9.76

-0.54

VEU vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и SPDW

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-60.02%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.55%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.53%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-30.21%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-34.98%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.92%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-12.84%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и SPDW

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.41% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.27%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.92%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

16.91%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

16.73%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.09%

-0.05%

Сравнение комиссий VEU и SPDW

И VEU, и SPDW имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и SPDW

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SPDW в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.02%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.55%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VEU and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.41%) compared to SPDW (5.27%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.13% vs 9.77% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.13% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU and SPDW have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPDW has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.55% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор