Сравнение VEU с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VEU и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или SPDW.
Корреляция
Корреляция между VEU и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и SPDW
Основные характеристики
VEU:
-0.08
SPDW:
-0.19
VEU:
-0.00
SPDW:
-0.15
VEU:
1.00
SPDW:
0.98
VEU:
-0.11
SPDW:
-0.26
VEU:
-0.27
SPDW:
-0.69
VEU:
4.10%
SPDW:
4.17%
VEU:
14.77%
SPDW:
15.10%
VEU:
-61.52%
SPDW:
-60.02%
VEU:
-10.65%
SPDW:
-11.15%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.12% против 4.35% соответственно.
VEU
-1.98%
-9.83%
-9.11%
-0.77%
9.46%
4.12%
SPDW
-1.67%
-10.51%
-8.44%
-2.54%
9.86%
4.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и SPDW
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и SPDW
VEU
SPDW
Сравнение VEU c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и SPDW
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью SPDW в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.27% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.25% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и SPDW
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и SPDW
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.65% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.