Сравнение VEU с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VEU и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или SPDW.
Основные характеристики
| VEU | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 1.88% |
| Дох-ть за 1 год | 9.02% | 8.41% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 1.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.40% | 6.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.16% | 4.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 12.57% |
| Макс. просадка | -61.52% | -60.02% |
| Current Drawdown | -3.47% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между VEU и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и SPDW
С начала года, VEU показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.16% против 4.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и SPDW
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEU c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и SPDW
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SPDW в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.43% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.70% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и SPDW
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и SPDW
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.62% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.