Сравнение VEU с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VEU и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEU или SPDW.
Корреляция
Корреляция между VEU и SPDW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEU и SPDW
Основные характеристики
VEU:
0.86
SPDW:
0.70
VEU:
1.25
SPDW:
1.03
VEU:
1.16
SPDW:
1.13
VEU:
1.10
SPDW:
0.92
VEU:
2.87
SPDW:
2.28
VEU:
3.75%
SPDW:
3.89%
VEU:
12.52%
SPDW:
12.64%
VEU:
-61.52%
SPDW:
-60.02%
VEU:
-7.53%
SPDW:
-7.43%
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 5.26% против 5.55% соответственно.
VEU
0.92%
1.24%
-0.63%
9.86%
4.24%
5.26%
SPDW
1.55%
1.71%
-1.62%
7.89%
4.72%
5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и SPDW
VEU берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEU и SPDW
VEU
SPDW
Сравнение VEU c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и SPDW
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPDW в 3.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.21% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.14% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и SPDW
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и SPDW
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.69% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.