Сравнение VETY.L с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
VETY.L и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VETY.L или SCHZ.
Основные характеристики
| VETY.L | SCHZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.58% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | -0.06% | 9.52% |
| Дох-ть за 3 года | -6.06% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.40% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | -0.11 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | -0.16 | 6.82 |
| Индекс Язвы | 4.53% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 6.64% | 6.03% |
| Макс. просадка | -26.39% | -16.87% |
| Текущая просадка | -24.36% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между VETY.L и SCHZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и SCHZ
С начала года, VETY.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 3.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETY.L и SCHZ
VETY.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VETY.L c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и SCHZ
Дивидендная доходность VETY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SCHZ в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.77% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.55% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 5.42% | 4.87% | 4.21% | 3.45% | 4.03% | 4.65% | 4.43% | 3.80% | 3.00% | 2.83% | 3.22% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и SCHZ
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки SCHZ в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и SCHZ
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.