PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETY.L с PRIR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETY.L с PRIR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETY.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VETY.L returned -3.27%/yr vs -2.07%/yr for PRIR.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETY.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.

Доходность

Сравнение доходности VETY.L и PRIR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VETY.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VETY.L показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PRIR.L с доходностью -0.78%.

VETY.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.18%
1 год
0.09%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
0.12%

PRIR.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.06%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.79%
1 год
3.07%
3 года*
2.43%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETY.L и PRIR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		-2.03%2.82%-5.14%5.08%-13.54%-9.76%10.66%3.04%
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.78%5.74%-3.03%4.65%-13.31%-10.41%10.86%3.33%

Correlation

The correlation between VETY.L and PRIR.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.61

Over the past year, VETY.L and PRIR.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VETY.L:
VETY.L с VUTY.LVETY.L с ISHGVETY.L с BNDWVETY.L с VWRL.LVETY.L с BNDVETY.L с TDIVVETY.L с PFF
Часто сравнивают с PRIR.L:
PRIR.L с GLTP.LPRIR.L с CE31.LPRIR.L с EART.LPRIR.L с GILS.LPRIR.L с GLTL.LPRIR.L с GLTS.LPRIR.L с IGL5.L

Доходность на риск

VETY.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETY.L
Ранг доходности на риск VETY.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETY.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETY.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETY.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETY.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETY.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
PRIR.L
Ранг доходности на риск PRIR.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIR.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIR.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIR.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIR.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETY.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETY.LPRIR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.49

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.74

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.59

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

1.36

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETY.L vs. PRIR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETY.L на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PRIR.L равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETY.L и PRIR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETY.LPRIR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

-0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.12

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VETY.L и PRIR.L

Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, примерно равная максимальной просадке PRIR.L в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и PRIR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETY.LPRIR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-25.98%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-4.70%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.67%

-6.17%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-20.58%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-18.21%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-18.53%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.01%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VETY.L и PRIR.L

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) имеют волатильность 1.84% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETY.LPRIR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.81%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

4.31%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.71%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.56%

8.66%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

10.68%

-2.14%

Сравнение комиссий VETY.L и PRIR.L

VETY.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETY.L и PRIR.L

VETY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRIR.L
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.75%2.72%2.07%1.88%1.83%1.57%1.64%1.05%0.00%0.00%0.00%
VETY.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.00%0.00%0.28%2.11%0.54%0.09%0.17%0.60%0.63%0.54%0.37%

Часто задаваемые вопросы

VETY.L and PRIR.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VETY.L.

Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VETY.L and 0.05% for PRIR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETY.L и PRIR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор