Сравнение VETY.L с JG15.L
VETY.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - VETY.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VETY.L returned -3.27%/yr vs 0.78%/yr for JG15.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETY.L показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.04%.
VETY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 0.12%
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETY.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -2.03% | 2.82% | -5.14% | 5.08% | -13.54% | -9.76% | 10.66% | 1.61% | 3.50% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
Correlation
The correlation between VETY.L and JG15.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between VETY.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETY.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
VETY.L
JG15.L
Сравнение VETY.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETY.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.17 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 3.72 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETY.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.19 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и JG15.L
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETY.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -11.35% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -2.35% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -2.35% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -10.68% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -1.13% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -2.42% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.74% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и JG15.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETY.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.97% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.07% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 2.32% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 3.05% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 2.55% | +5.99% |
Сравнение комиссий VETY.L и JG15.L
И VETY.L, и JG15.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и JG15.L
VETY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VETY.L and JG15.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETY.L and JG15.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VETY.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для VETY.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор