Сравнение VETA.L с JG15.L
VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - VETA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VETA.L returned -2.10%/yr vs 0.78%/yr for JG15.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VETA.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETA.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.04%.
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETA.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 4.76% | -13.59% | -9.77% | 10.65% | 3.88% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.02% |
Correlation
The correlation between VETA.L and JG15.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between VETA.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETA.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
VETA.L
JG15.L
Сравнение VETA.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETA.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.17 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 3.72 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETA.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VETA.L и JG15.L
Максимальная просадка VETA.L за все время составила -26.60%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETA.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETA.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.60% | -11.35% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -2.35% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -2.35% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -10.68% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -1.13% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -2.42% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.74% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETA.L и JG15.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что VETA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETA.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.97% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 2.07% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 2.32% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 3.05% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.55% | +5.41% |
Сравнение комиссий VETA.L и JG15.L
И VETA.L, и JG15.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETA.L и JG15.L
VETA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% |
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VETA.L and JG15.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L and JG15.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для VETA.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор