PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VESG.AX с VGS.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESG.AX с VGS.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VESG.AX (Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF) and VGS.AX (Vanguard MSCI Index International Shares ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VESG.AX tracks the Vanguard Ethically Conscious International Shares Index Index while VGS.AX tracks the Vanguard MSCI Index International Shares Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VESG.AX returned 11.82%/yr vs 12.22%/yr for VGS.AX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VESG.AX и VGS.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF (VESG.AX) и Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESG.AX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VGS.AX с доходностью 4.04%.

VESG.AX

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
3.87%
С начала года
4.81%
1 год
13.09%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—

VGS.AX

1 день
-1.21%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
2.73%
С начала года
4.04%
1 год
11.55%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.22%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESG.AX и VGS.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VESG.AX
Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF		4.81%12.41%30.88%25.56%-17.69%29.71%9.79%30.11%-11.40%
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		4.04%12.89%29.23%22.54%-12.72%29.67%5.76%29.16%-11.13%

Correlation

The correlation between VESG.AX and VGS.AX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between VESG.AX and VGS.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF

Vanguard MSCI Index International Shares ETF

Часто сравнивают с VESG.AX:
VESG.AX с CORE.AXVESG.AX с ESGI.AXVESG.AX с ESTX.AXVESG.AX с F100.AXVESG.AX с GLIN.AXVESG.AX с HGEN.AXVESG.AX с HJPN.AX
Часто сравнивают с VGS.AX:
VGS.AX с CORE.AXVGS.AX с ESGI.AXVGS.AX с ESTX.AXVGS.AX с ETHI.AXVGS.AX с F100.AXVGS.AX с GLIN.AXVGS.AX с HGEN.AX

Доходность на риск

VESG.AX vs. VGS.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESG.AX
Ранг доходности на риск VESG.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESG.AX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESG.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESG.AX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESG.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESG.AX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VGS.AX
Ранг доходности на риск VGS.AX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGS.AX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGS.AX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGS.AX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGS.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGS.AX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESG.AX c VGS.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF (VESG.AX) и Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VESG.AXVGS.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.14

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.61

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.96

3.10

-0.13

VESG.AX vs. VGS.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESG.AX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGS.AX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESG.AX и VGS.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VESG.AX и VGS.AX

Максимальная просадка VESG.AX за все время составила -23.90%, примерно равная максимальной просадке VGS.AX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESG.AX и VGS.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESG.AXVGS.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-23.39%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-10.72%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-13.82%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-20.53%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.56%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.18%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.64%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VESG.AX и VGS.AX

Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF (VESG.AX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VESG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGS.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESG.AXVGS.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.55%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.88%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.83%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

12.42%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

12.93%

+1.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESG.AX и VGS.AX

Дивидендная доходность VESG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VGS.AX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESG.AX
Vanguard Ethically Conscious International Shares Index ETF		1.10%1.47%0.73%1.45%1.83%0.99%1.47%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGS.AX
Vanguard MSCI Index International Shares ETF		0.98%2.49%1.76%1.82%1.42%1.75%2.24%2.42%2.19%2.25%3.29%2.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VESG.AX and VGS.AX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VESG.AX tracks Vanguard Ethically Conscious International Shares Index Index, while VGS.AX tracks Vanguard MSCI Index International Shares Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESG.AX и VGS.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор