PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 10.62%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как UD03.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD03.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.L имеют среднегодовую доходность 10.62%, а акции UD03.L немного отстают с 10.19%.

VERX.L

1 день
-0.84%
1 месяц
0.62%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.18%
1 год
18.02%
3 года*
13.46%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		5.92%26.33%2.69%15.21%-7.06%16.11%8.53%20.51%-9.70%16.56%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between VERX.L and UD03.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between VERX.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и UD03.L

Секторы
VERX.L
UD03.L

Финансовые услуги

23.9%
28.5%

Промышленность

21.4%
12.1%

Здравоохранение

12.7%
4.1%

Технологии

10.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
14.6%

Коммунальные услуги

4.9%
7.7%

Сырьевые материалы

4.6%
4.2%

Энергетика

3.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

VERX.L
23.9%
UD03.L
28.5%

Промышленность

VERX.L
21.4%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

VERX.L
12.7%
UD03.L
4.1%

Технологии

VERX.L
10.9%
UD03.L
16.2%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.3%
UD03.L
7.0%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.6%
UD03.L
14.6%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.9%
UD03.L
7.7%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.6%
UD03.L
4.2%

Энергетика

VERX.L
3.4%
UD03.L
2.7%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
UD03.L
3.1%

Недвижимость

VERX.L
1.2%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

VERX.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.94

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.62

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

8.54

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.94

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и UD03.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-35.99%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.92%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.34%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-19.54%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-35.99%

+8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.19%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.64%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и UD03.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 3.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.77%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.91%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

12.21%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

15.07%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.80%

-1.23%

Сравнение комиссий VERX.L и UD03.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и UD03.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UD03.L в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.48%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and UD03.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор