Сравнение VERX.L с MEUG.L
VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while MEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 10.76%/yr vs 10.37%/yr for MEUG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for MEUG.L.
Доходность
Сравнение доходности VERX.L и MEUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VERX.L торгуется в GBP, в то время как MEUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VERX.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у MEUG.L с доходностью 6.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.L имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции MEUG.L немного отстают с 10.37%.
VERX.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.76%
MEUG.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам VERX.L и MEUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 6.84% | 26.34% | 2.68% | 15.20% | -7.06% | 16.14% | 8.53% | 20.48% | -9.68% | 16.53% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 6.45% | 26.01% | 3.67% | 12.42% | -3.12% | 15.71% | 2.31% | 20.16% | -9.59% | 15.90% |
Correlation
The correlation between VERX.L and MEUG.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.61 |
Over the past year, VERX.L and MEUG.L have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.L vs. MEUG.L — Ранг доходности на риск
VERX.L
MEUG.L
Сравнение VERX.L c MEUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.L | MEUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.82 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 6.45 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.95 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.81 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.L и MEUG.L
Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, примерно равная максимальной просадке MEUG.L в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и MEUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -28.58% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.47% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -12.69% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -15.18% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.64% | -28.58% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.41% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.37% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.96% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.L и MEUG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.L | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.82% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 9.93% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 11.84% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.14% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.39% | -3.82% |
Сравнение комиссий VERX.L и MEUG.L
VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.L и MEUG.L
Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
VERX.L Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.46% | 2.62% | 2.94% | 2.72% | 2.92% | 2.33% | 1.97% | 2.95% | 3.14% | 2.68% | 2.64% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VERX.L and MEUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while MEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.25% for MEUG.L.
Подберите оптимальное распределение для VERX.L и MEUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор