PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERG.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.50%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности VERG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERG.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

VERG.L

1 день
0.95%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.02%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERG.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.82%27.17%1.89%15.33%-7.05%16.27%8.72%1.12%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%3.07%

Correlation

The correlation between VERG.L and SX5S.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VERG.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERG.L и SX5S.L

Секторы
VERG.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.9%
25.1%

Промышленность

21.4%
22.1%

Здравоохранение

12.7%
5.4%

Технологии

10.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.5%

Коммунальные услуги

4.9%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
3.7%

Энергетика

3.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

VERG.L
23.9%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

VERG.L
21.4%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

VERG.L
12.7%
SX5S.L
5.4%

Технологии

VERG.L
10.9%
SX5S.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

VERG.L
7.3%
SX5S.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

VERG.L
6.6%
SX5S.L
5.5%

Коммунальные услуги

VERG.L
4.9%
SX5S.L
4.8%

Сырьевые материалы

VERG.L
4.6%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

VERG.L
3.4%
SX5S.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VERG.L
3.1%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

VERG.L
1.2%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

VERG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.23

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.83

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.62

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

5.40

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок VERG.L и SX5S.L

Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-32.54%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.43%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-13.85%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.71%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.57%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.44%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.44%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VERG.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 4.23%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.90%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.23%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

15.09%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.62%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.88%

-3.38%

Сравнение комиссий VERG.L и SX5S.L

VERG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERG.L и SX5S.L

Ни VERG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VERG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VERG.L.

VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор