PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERG.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERG.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.70%/yr vs 20.58%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности VERG.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERG.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERG.L показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%.

VERG.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.04%
1 год
23.78%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERG.L и CMB1.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		9.39%27.18%1.91%15.32%-7.05%16.27%8.72%-9.67%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%2.69%

Correlation

The correlation between VERG.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between VERG.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERG.L и CMB1.L

Секторы
VERG.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.9%
47.2%

Промышленность

21.4%
11.1%

Здравоохранение

12.7%
1.1%

Технологии

10.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.4%

Коммунальные услуги

4.9%
15.3%

Сырьевые материалы

4.6%
0.5%

Энергетика

3.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

VERG.L
23.9%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

VERG.L
21.4%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

VERG.L
12.7%
CMB1.L
1.1%

Технологии

VERG.L
10.9%
CMB1.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

VERG.L
7.3%
CMB1.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

VERG.L
6.6%
CMB1.L
0.4%

Коммунальные услуги

VERG.L
4.9%
CMB1.L
15.3%

Сырьевые материалы

VERG.L
4.6%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

VERG.L
3.4%
CMB1.L
7.2%

Коммуникационные услуги

VERG.L
3.1%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

VERG.L
1.2%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

VERG.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERG.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERG.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.54

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.42

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.71

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

13.55

-6.01

VERG.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERG.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERG.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERG.L и CMB1.L

Максимальная просадка VERG.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERG.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-56.05%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.32%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-15.62%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.19%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.84%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-15.20%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VERG.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERG.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.40%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.07%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.01%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

20.12%

-1.93%

Сравнение комиссий VERG.L и CMB1.L

VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERG.L и CMB1.L

Ни VERG.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VERG.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERG.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор