Сравнение VENAX с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VUSA.AS.
Основные характеристики
| VENAX | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 32.63% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 37.50% |
| Дох-ть за 3 года | 21.98% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.42% | 14.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 11.88% |
| Макс. просадка | -74.42% | -33.64% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VUSA.AS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VUSA.AS
С начала года, VENAX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.63%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 4.42% против 14.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VUSA.AS
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VENAX c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VUSA.AS
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.96% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VUSA.AS
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VUSA.AS
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.