PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VEMRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUSX с VEMRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или VEMRX.

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VEMRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.31

VEMRX:

0.63

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.57

VEMRX:

0.97

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.08

VEMRX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.28

VEMRX:

0.55

Коэф-т Мартина

VWUSX:

0.88

VEMRX:

1.87

Индекс Язвы

VWUSX:

8.85%

VEMRX:

5.30%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.36%

VEMRX:

15.74%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VEMRX:

-36.01%

Текущая просадка

VWUSX:

-13.77%

VEMRX:

-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VEMRX с доходностью 4.25%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 8.28% против 3.58% соответственно.

VWUSX

С начала года

-4.94%

1 месяц

11.07%

6 месяцев

-8.39%

1 год

8.61%

5 лет

8.08%

10 лет

8.28%

VEMRX

С начала года

4.25%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

0.31%

1 год

9.23%

5 лет

8.06%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUSX и VEMRX

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VEMRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMRX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VEMRX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VEMRX

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VEMRX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		3.08%3.19%3.52%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VEMRX

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VEMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VEMRX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...