PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMRX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMRX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.97%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VEMRX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEMRX показывает доходность 12.61%, а VTV немного выше – 13.16%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.49% соответственно.

VEMRX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.61%
6 месяцев
14.00%
1 год
30.04%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.97%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMRX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		12.61%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VEMRX and VTV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.63

The correlation between VEMRX and VTV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEMRX и VTV

Секторы
VEMRX
VTV

Технологии

29.6%
13.4%

Финансовые услуги

19.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.0%

Промышленность

8.0%
14.0%

Сырьевые материалы

8.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.3%

Энергетика

4.6%
8.1%

Здравоохранение

3.9%
14.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.2%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Технологии

VEMRX
29.6%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VEMRX
19.5%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

VEMRX
10.7%
VTV
4.0%

Промышленность

VEMRX
8.0%
VTV
14.0%

Сырьевые материалы

VEMRX
8.0%
VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

VEMRX
7.1%
VTV
3.3%

Энергетика

VEMRX
4.6%
VTV
8.1%

Здравоохранение

VEMRX
3.9%
VTV
14.5%

Потребительский защитный сектор

VEMRX
3.7%
VTV
9.4%

Коммунальные услуги

VEMRX
2.9%
VTV
5.2%

Недвижимость

VEMRX
2.2%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VEMRX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMRX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMRXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.95

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.41

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

16.67

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMRX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMRX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMRXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.51

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VEMRX и VTV

Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMRXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-59.27%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-6.35%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.74%

-14.52%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-17.04%

-15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-36.78%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.87%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.68%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMRX и VTV

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMRXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.48%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.57%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.12%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.88%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.66%

-0.20%

Сравнение комиссий VEMRX и VTV

VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMRX и VTV

Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.40%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VEMRX and VTV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.22%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMRX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор