Сравнение VEMRX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMRX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 0.71% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 7.69% против 11.89% соответственно.
VEMRX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 7.69%
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и VTV
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMRX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VEMRX
VTV
Сравнение VEMRX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMRX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.57 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.48 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.62 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMRX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и VTV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и VTV
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.69% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и VTV
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMRX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -59.27% | +23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -7.89% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -17.04% | -15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -36.78% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -4.43% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -7.92% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.53% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и VTV
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMRX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.63% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 7.71% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 14.89% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.88% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.66% | -0.27% |