Сравнение VEMRX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMRX или VTV.
Основные характеристики
| VEMRX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 27.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.66% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 17.84 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 9.97% |
| Макс. просадка | -36.01% | -59.27% |
| Текущая просадка | -7.46% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и VTV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и VTV
С начала года, VEMRX показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и VTV
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEMRX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и VTV
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VTV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% | 2.91% | 2.81% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и VTV
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и VTV
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.