PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMBX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMBX и VTABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.02%
16.93%
VEMBX
VTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMBX:

1.45

VTABX:

0.97

Коэф-т Сортино

VEMBX:

2.09

VTABX:

1.43

Коэф-т Омега

VEMBX:

1.26

VTABX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEMBX:

0.96

VTABX:

0.39

Коэф-т Мартина

VEMBX:

6.99

VTABX:

3.31

Индекс Язвы

VEMBX:

1.02%

VTABX:

1.04%

Дневная вол-ть

VEMBX:

4.89%

VTABX:

3.55%

Макс. просадка

VEMBX:

-25.61%

VTABX:

-16.16%

Текущая просадка

VEMBX:

-2.37%

VTABX:

-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 3.80%.


VEMBX

С начала года

6.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.54%

1 год

7.09%

5 лет

3.09%

10 лет

N/A

VTABX

С начала года

3.80%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

3.76%

1 год

3.69%

5 лет

0.08%

10 лет

1.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMBX и VTABX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMBX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.450.97
Коэффициент Сортино VEMBX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.091.43
Коэффициент Омега VEMBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.16
Коэффициент Кальмара VEMBX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.960.39
Коэффициент Мартина VEMBX, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.993.31
VEMBX
VTABX

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VTABX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
0.97
VEMBX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и VTABX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности VTABX в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
5.33%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%0.00%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
2.04%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%0.87%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и VTABX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.37%
-3.99%
VEMBX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и VTABX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23%
0.95%
VEMBX
VTABX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab