Сравнение VEMBX с VTABX
VEMBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares) and VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEMBX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Vanguard, while VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VEMBX returned 4.21%/yr vs 0.36%/yr for VTABX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VEMBX charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for VTABX.
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и VTABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 0.40%.
VEMBX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
VTABX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам VEMBX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 2.50% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.40% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.58% |
Correlation
The correlation between VEMBX and VTABX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.45 |
Over the past year, VEMBX and VTABX have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов VEMBX и VTABX
Секторы
VEMBX
VTABX
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
VEMBX
VTABX
-
Коммуникационные услуги
VEMBX
-
VTABX
Потребительский циклический сектор
VEMBX
-
VTABX
-
Потребительский защитный сектор
VEMBX
-
VTABX
-
Энергетика
VEMBX
-
VTABX
Финансовые услуги
VEMBX
-
VTABX
Здравоохранение
VEMBX
-
VTABX
Промышленность
VEMBX
-
VTABX
Недвижимость
VEMBX
-
VTABX
Технологии
VEMBX
-
VTABX
Коммунальные услуги
VEMBX
-
VTABX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMBX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
VEMBX
VTABX
Сравнение VEMBX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.11 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.65 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 1.84 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.63 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.74 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и VTABX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и VTABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -16.16% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -2.90% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -2.90% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -15.81% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.46% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.05% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.03% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и VTABX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMBX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.31% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 2.56% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 3.04% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.44% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 3.61% | +2.75% |
Сравнение комиссий VEMBX и VTABX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTABX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и VTABX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VTABX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 6.02% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.47% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VEMBX and VTABX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMBX has higher volatility (1.45%) compared to VTABX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VEMBX dropped -24.36% vs VTABX's -16.16%.
VEMBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMBX и VTABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор