PortfoliosLab logo
Сравнение VEMAX с JEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMAX и JEMSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VEMAX и JEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
154.65%
166.40%
VEMAX
JEMSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMAX:

0.63

JEMSX:

0.37

Коэф-т Сортино

VEMAX:

0.92

JEMSX:

0.63

Коэф-т Омега

VEMAX:

1.12

JEMSX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VEMAX:

0.51

JEMSX:

0.16

Коэф-т Мартина

VEMAX:

1.75

JEMSX:

1.34

Индекс Язвы

VEMAX:

5.32%

JEMSX:

4.92%

Дневная вол-ть

VEMAX:

15.74%

JEMSX:

18.70%

Макс. просадка

VEMAX:

-66.45%

JEMSX:

-62.07%

Текущая просадка

VEMAX:

-6.73%

JEMSX:

-32.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям JEMSX по среднегодовой доходности: 3.50% против 4.25% соответственно.


VEMAX

С начала года

4.22%

1 месяц

14.16%

6 месяцев

-1.39%

1 год

9.83%

5 лет

8.02%

10 лет

3.50%

JEMSX

С начала года

8.07%

1 месяц

17.06%

6 месяцев

1.52%

1 год

6.85%

5 лет

4.12%

10 лет

4.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMAX и JEMSX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMAX и JEMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

JEMSX
Ранг риск-скорректированной доходности JEMSX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMAX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа JEMSX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и JEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.37
VEMAX
JEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и JEMSX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности JEMSX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.02%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I
1.30%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и JEMSX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и JEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.73%
-32.10%
VEMAX
JEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и JEMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 5.56%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.56%
7.81%
VEMAX
JEMSX