Сравнение VEMAX с JEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. JEMSX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и JEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и JEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -0.22% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 4.16% | 40.13% | 3.39% | 7.21% | -25.77% | -10.36% | 34.73% | 31.96% | -16.02% | 42.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям JEMSX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.37% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.53%
JEMSX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 39.91%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и JEMSX
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.
Доходность на риск
VEMAX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск
VEMAX
JEMSX
Сравнение VEMAX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | JEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.65 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.18 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 12.72 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и JEMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и JEMSX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности JEMSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.67% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
JEMSX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I | 1.21% | 1.26% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 3.80% | 0.09% | 0.76% | 0.87% | 0.39% | 0.66% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и JEMSX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и JEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -62.07% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.57% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -44.92% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -49.59% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -9.80% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -21.79% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и JEMSX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 6.88%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | JEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.78% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.72% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 19.92% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.91% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.24% | -2.85% |