PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с JEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMAX с JEMSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VEMAX returned 8.78%/yr vs 11.60%/yr for JEMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for JEMSX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и JEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у JEMSX с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям JEMSX по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.60% соответственно.

VEMAX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.24%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.21%
3 года*
18.09%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.78%

JEMSX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.41%
1 год
60.96%
3 года*
25.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMAX и JEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		12.42%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		30.43%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%

Correlation

The correlation between VEMAX and JEMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between VEMAX and JEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с FEDDXJEMSX с DEMAX

Доходность на риск

VEMAX vs. JEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c JEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXJEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.23

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.99

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.99

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

20.86

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. JEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа JEMSX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и JEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXJEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.23

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и JEMSX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки JEMSX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и JEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMAXJEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-62.07%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.57%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-15.10%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.55%

-44.92%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-49.59%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.93%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-21.68%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и JEMSX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMAXJEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

8.16%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

16.32%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

19.45%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.25%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

19.44%

-2.98%

Сравнение комиссий VEMAX и JEMSX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEMSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и JEMSX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности JEMSX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.96%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.37%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VEMAX and JEMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMSX has higher volatility (8.16%) compared to VEMAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs JEMSX's -62.07%.

JEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMAX и JEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор