PortfoliosLab logo
Сравнение VEIEX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VUG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.96%
838.70%
VEIEX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIEX:

0.76

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VEIEX:

1.15

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VEIEX:

1.15

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEIEX:

0.64

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VEIEX:

2.31

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VEIEX:

5.25%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VEIEX:

15.88%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VEIEX:

-65.96%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VEIEX:

-9.54%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.03% соответственно.


VEIEX

С начала года

1.69%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-2.11%

1 год

10.64%

5 лет

8.08%

10 лет

2.84%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VUG

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIEX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEIEX: 0.76
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEIEX: 1.15
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEIEX: 1.15
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEIEX: 0.64
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEIEX: 2.31
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.58
VEIEX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VUG

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.94%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VUG

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-13.14%
VEIEX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 8.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
16.82%
VEIEX
VUG