PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIEX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIEX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIEX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%31.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.36% против 16.16% соответственно.

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с GQGPX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VEIEX и VUG

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VEIEX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIEXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.32

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

4.15

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIEX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIEXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.53

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между VEIEX и VUG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VUG

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VUG

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -66.47%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIEXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.47%

-50.68%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-16.53%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.61%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-35.61%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-12.25%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-7.13%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.72%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VUG

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.91% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIEXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.12%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.70%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

22.70%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.22%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

21.38%

-4.99%