Сравнение VEIEX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIEX или VUG.
Основные характеристики
| VEIEX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.48% | 31.99% |
| Дох-ть за 1 год | 19.61% | 42.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.17% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 19.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.21 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 16.79% |
| Макс. просадка | -65.96% | -50.68% |
| Текущая просадка | -9.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEIEX и VUG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VEIEX и VUG
С начала года, VEIEX показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.54% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIEX и VUG
VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIEX и VUG
Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIEX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares | 2.44% | 3.31% | 3.87% | 2.41% | 1.72% | 3.07% | 2.67% | 2.14% | 2.33% | 3.04% | 2.67% | 2.57% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VEIEX и VUG
Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIEX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.