PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEIEX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEIEX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
13.94%
VEIEX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, VEIEX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции VEIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.27% против 15.50% соответственно.


VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


VEIEXVUG
Коэф-т Шарпа1.202.13
Коэф-т Сортино1.752.79
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара0.652.77
Коэф-т Мартина5.6010.92
Индекс Язвы2.73%3.29%
Дневная вол-ть12.68%16.83%
Макс. просадка-65.96%-50.68%
Текущая просадка-10.69%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEIEX и VUG

VEIEX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEIEX и VUG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.202.13
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.752.79
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.39
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.652.77
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6010.92
VEIEX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VEIEX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIEX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
2.13
VEIEX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIEX и VUG

Дивидендная доходность VEIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VEIEX и VUG

Максимальная просадка VEIEX за все время составила -65.96%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIEX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-1.17%
VEIEX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VEIEX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VEIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.27%
VEIEX
VUG