PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEGBX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с VWALX

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEGBX или VWALX.

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VWALX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.25%
24.21%
VEGBX
VWALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEGBX:

1.19

VWALX:

0.06

Коэф-т Сортино

VEGBX:

1.75

VWALX:

0.11

Коэф-т Омега

VEGBX:

1.23

VWALX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VEGBX:

1.13

VWALX:

0.05

Коэф-т Мартина

VEGBX:

5.53

VWALX:

0.23

Индекс Язвы

VEGBX:

1.14%

VWALX:

1.55%

Дневная вол-ть

VEGBX:

5.31%

VWALX:

6.10%

Макс. просадка

VEGBX:

-25.52%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

VEGBX:

-3.27%

VWALX:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -3.40%.

VEGBX

С начала года

0.38%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-0.38%

1 год

6.35%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

VWALX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.17%

5 лет

1.46%

10 лет

2.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEGBX и VWALX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEGBX: 0.40%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEGBX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEGBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEGBX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VEGBX: 1.19
VWALX: 0.06
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEGBX: 1.75
VWALX: 0.11
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEGBX: 1.23
VWALX: 1.02
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEGBX: 1.13
VWALX: 0.05
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEGBX: 5.53
VWALX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.06
VEGBX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWALX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VWALX в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		7.02%6.52%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.69%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWALX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.27%
-5.31%
VEGBX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.01%
4.68%
VEGBX
VWALX