Сравнение VEGBX с VWALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и VWALX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	-1.23%	14.46%	7.60%	13.81%	-13.02%	-1.44%	15.18%	17.87%	-0.66%	11.65%
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	0.02%	5.06%	4.08%	8.45%	-11.69%	3.42%	5.49%	9.58%	1.38%	7.41%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 0.02%.

VEGBX

1 день: 0.16%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -1.23%

6 месяцев: 1.88%

1 год: 9.88%

3 года*: 10.52%

5 лет*: 4.29%

10 лет*: —

VWALX

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.40%

С начала года: 0.02%

6 месяцев: 1.64%

1 год: 4.36%

3 года*: 4.73%

5 лет*: 1.61%

10 лет*: 3.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEGBX:

VEGBX с VEMBX VEGBX с VWO VEGBX с VGCAX VEGBX с VEMAX VEGBX с VVIAX VEGBX с VGAVX VEGBX с VTINX

Часто сравнивают с VWALX:

VWALX с VWAHX VWALX с VTEB VWALX с VWIUX VWALX с VWLUX VWALX с VCLAX VWALX с HYD VWALX с VTEAX

Сравнение комиссий VEGBX и VWALX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWALX в 0.09%.

VEGBX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

VWALX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEGBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWALX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VEGBX	VWALX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	0.78	+1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.84	1.06	+1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.22	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	0.84	+1.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.52	2.61	+7.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VEGBX	VWALX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	0.78	+1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.34	+0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.03	1.07	-0.04

Корреляция

Корреляция между VEGBX и VWALX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWALX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VWALX в 4.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares	5.79%	6.34%	7.02%	7.20%	5.61%	5.14%	4.62%	6.42%	5.00%	0.39%	0.00%	0.00%
VWALX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	4.12%	5.04%	4.47%	3.59%	3.44%	3.04%	3.40%	4.03%	3.85%	3.77%	3.86%	3.75%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWALX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки VWALX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и VWALX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VEGBX	VWALX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.27%	-17.24%	-7.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.89%	-5.63%	+1.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.27%	-17.24%	-7.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-17.24%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.19%	-2.22%	-0.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.90%	-2.18%	-1.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.98%	1.82%	-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWALX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VEGBX	VWALX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.08%	1.26%	+0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.86%	1.97%	+0.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.98%	5.64%	-0.66%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.27%	4.76%	+1.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.37%	4.62%	+1.75%

Сравнение VEGBX с VWALX

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и VWALX

Сравнение доходности по годам VEGBX и VWALX

Доходность по периодам

VEGBX

VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VEGBX и VWALX

Доходность на риск

VEGBX vs. VWALX — Ранг доходности на риск

VEGBX

VWALX

Сравнение VEGBX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VEGBX vs. VWALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и VWALX

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и VWALX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и VWALX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)