PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEGBXNEAR
Дох-ть с нач. г.7.73%4.26%
Дох-ть за 1 год17.05%6.83%
Дох-ть за 3 года1.40%3.99%
Дох-ть за 5 лет3.42%2.80%
Коэф-т Шарпа3.113.95
Коэф-т Сортино4.896.35
Коэф-т Омега1.631.90
Коэф-т Кальмара1.319.84
Коэф-т Мартина18.5527.49
Индекс Язвы0.91%0.25%
Дневная вол-ть5.41%1.76%
Макс. просадка-25.52%-9.60%
Текущая просадка-1.52%-0.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VEGBX и NEAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и NEAR

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
3.27%
VEGBX
NEAR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и NEAR

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEGBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
NEAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEAR, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEAR, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEAR, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEAR, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEAR, с текущим значением в 27.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.49

Сравнение коэффициента Шарпа VEGBX и NEAR

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
3.95
VEGBX
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и NEAR

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и NEAR

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-0.67%
VEGBX
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и NEAR

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
0.45%
VEGBX
NEAR