PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с NEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.17%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%.

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Сравнение комиссий VEGBX и NEAR

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

VEGBX vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXNEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.39

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.56

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.92

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

15.10

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

2.89

-2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.08

-0.05

Корреляция

Корреляция между VEGBX и NEAR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и NEAR

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности NEAR в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и NEAR

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и NEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-9.61%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-1.16%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-1.32%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.64%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.16%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.30%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и NEAR

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.62%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

0.93%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

1.88%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.32%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

2.49%

+3.88%