PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEGBX с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.59%
3.40%
VEGBX
NEAR

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.39%.


VEGBX

С начала года

7.77%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

5.59%

1 год

13.99%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NEAR

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

3.39%

1 год

6.40%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


VEGBXNEAR
Коэф-т Шарпа2.663.71
Коэф-т Сортино4.105.79
Коэф-т Омега1.521.81
Коэф-т Кальмара1.348.36
Коэф-т Мартина14.6123.26
Индекс Язвы0.96%0.27%
Дневная вол-ть5.25%1.72%
Макс. просадка-25.52%-9.60%
Текущая просадка-1.47%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEGBX и NEAR

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.


VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии NEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VEGBX и NEAR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEGBX c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEGBX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.663.71
Коэффициент Сортино VEGBX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.105.79
Коэффициент Омега VEGBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.81
Коэффициент Кальмара VEGBX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.348.36
Коэффициент Мартина VEGBX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.6123.26
VEGBX
NEAR

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
3.71
VEGBX
NEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и NEAR

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности NEAR в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares
7.01%7.21%5.62%3.67%3.40%4.55%5.01%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF
5.16%4.58%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и NEAR

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47%
-0.55%
VEGBX
NEAR

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и NEAR

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
0.49%
VEGBX
NEAR