PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEEE с LZUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEEE с LZUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEEE (Twin Vee Powercats Co.) is a stock, while LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard. Over the past 3 years, VEEE returned -79.32%/yr vs 15.06%/yr for LZUSX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEEE и LZUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Vee Powercats Co. (VEEE) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEEE показывает доходность -90.54%, что значительно ниже, чем у LZUSX с доходностью 4.80%.

VEEE

1 день
-3.49%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-90.54%
6 месяцев
-92.97%
1 год
-92.87%
3 года*
-79.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

LZUSX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.04%
С начала года
4.80%
6 месяцев
5.09%
1 год
19.97%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEEE и LZUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VEEE
Twin Vee Powercats Co.		-90.54%-68.36%-61.27%-22.40%-54.36%-46.46%
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		4.80%15.23%14.20%19.79%-16.97%7.26%

Correlation

The correlation between VEEE and LZUSX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Vee Powercats Co.

Lazard US Equity Focus Portfolio

Часто сравнивают с LZUSX:
LZUSX с VEMRXLZUSX с LADRLZUSX с VYMLZUSX с VEMAXLZUSX с VOOLZUSX с ICMPXLZUSX с RALIX

Доходность на риск

VEEE vs. LZUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEEE
Ранг доходности на риск VEEE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LZUSX
Ранг доходности на риск LZUSX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZUSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZUSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZUSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZUSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEEE c LZUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Vee Powercats Co. (VEEE) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEELZUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.82

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
2.54

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.32

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.02

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

8.20

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEEE vs. LZUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEEE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа LZUSX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEE и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEEELZUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.82

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.49

-0.99

Просадки

Сравнение просадок VEEE и LZUSX

Максимальная просадка VEEE за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEE и LZUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEEELZUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-55.40%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.78%

-10.07%

-84.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.36%

-19.18%

-80.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-1.36%

-98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.26%

-7.85%

-71.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.14%

2.48%

+51.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VEEE и LZUSX

Twin Vee Powercats Co. (VEEE) имеет более высокую волатильность в 39.33% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VEEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEEELZUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.33%

2.24%

+37.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.08%

8.27%

+113.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

11.18%

+131.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.54%

16.43%

+128.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.54%

17.69%

+126.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEE и LZUSX

VEEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZUSX
Lazard US Equity Focus Portfolio		13.18%13.81%6.61%1.09%2.77%5.78%5.28%11.94%17.57%10.34%3.41%7.83%
VEEE
Twin Vee Powercats Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEEE and LZUSX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEEE has higher volatility (39.33%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VEEE dropped -99.81% vs LZUSX's -55.40%.

LZUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEEE и LZUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор