Сравнение VEEE с LZUSX

С начала года, VEEE показывает доходность -85.57%, что значительно ниже, чем у LZUSX с доходностью -5.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Vee Powercats Co. (VEEE) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEEE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LZUSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEE и LZUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEEE и LZUSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

VEEE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%.

Максимальная просадка VEEE за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEE и LZUSX.

Twin Vee Powercats Co. (VEEE) имеет более высокую волатильность в 46.14% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VEEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.