PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEE.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с DRFE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VEE.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, VEE.TO returned 6.59%/yr vs 11.04%/yr for DRFE.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у DRFE.TO с доходностью 17.85%.

VEE.TO

1 день
-1.87%
1 месяц
-3.90%
6 месяцев
4.04%
С начала года
9.78%
1 год
18.96%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.94%

DRFE.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.85%
1 год
22.92%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и DRFE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		9.78%19.32%19.06%6.24%-12.79%0.06%12.32%5.12%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		17.85%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%

Correlation

The correlation between VEE.TO and DRFE.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.37

Over the past year, VEE.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с DRFE.TO:
DRFE.TO с DANC.TODRFE.TO с DCG.TODRFE.TO с DCS.TODRFE.TO с DRFD.TODRFE.TO с DRFG.TODRFE.TO с DRFU.TODRFE.TO с DRMC.TO

Доходность на риск

VEE.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEE.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.09

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.52

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.87

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

5.81

+0.23

VEE.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFE.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и DRFE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-25.26%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-12.31%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.27%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-21.05%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-11.00%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-6.88%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и DRFE.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 6.16%, в то время как у Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.91%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

19.43%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

21.09%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.61%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.23%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DRFE.TO в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF		1.65%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.89%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.62%2.71%2.24%1.93%2.01%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор