PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KALYANKJIL.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KALYANKJIL.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KALYANKJIL.NS (Kalyan Jewellers India Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — KALYANKJIL.NS in Luxury Goods, BAJAJ-AUTO.NS in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, KALYANKJIL.NS returned 35.19%/yr vs 23.16%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KALYANKJIL.NS показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%.

KALYANKJIL.NS

1 день
2.58%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-25.39%
6 месяцев
-26.48%
1 год
-34.46%
3 года*
48.62%
5 лет*
35.19%
10 лет*
—

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		-25.39%-36.47%116.88%180.63%84.88%-8.98%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-6.58%

Correlation

The correlation between KALYANKJIL.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kalyan Jewellers India Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с KALYANKJIL.NS:
KALYANKJIL.NS с HUDCO.NSKALYANKJIL.NS с MAXHEALTH.NSKALYANKJIL.NS с VEDL.NSKALYANKJIL.NS с DIVISLAB.NSKALYANKJIL.NS с HINDPETRO.NSKALYANKJIL.NS с MAZDOCK.NSKALYANKJIL.NS с PRESTIGE.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с HINDPETRO.NS

Доходность на риск

KALYANKJIL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KALYANKJIL.NS
Ранг доходности на риск KALYANKJIL.NS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALYANKJIL.NS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALYANKJIL.NS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALYANKJIL.NS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALYANKJIL.NS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALYANKJIL.NS: 99
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KALYANKJIL.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KALYANKJIL.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.18

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
1.81

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.92

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.46

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KALYANKJIL.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KALYANKJIL.NS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KALYANKJIL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.18

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.02

Просадки

Сравнение просадок KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка KALYANKJIL.NS за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KALYANKJIL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-52.38%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.79%

-13.63%

-30.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-42.12%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.27%

-42.12%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.91%

-14.83%

-39.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-10.75%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.39%

5.05%

+20.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что KALYANKJIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KALYANKJIL.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

7.00%

+6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

17.84%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

22.22%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

23.87%

+19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.21%

25.43%

+18.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность KALYANKJIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		0.41%0.31%0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kalyan Jewellers India Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KALYANKJIL.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KALYANKJIL.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор