PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDY.TO с TD.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDY.TO и TD.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.11%
4.08%
VDY.TO
TD.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDY.TO:

2.71

TD.TO:

0.46

Коэф-т Сортино

VDY.TO:

3.72

TD.TO:

0.67

Коэф-т Омега

VDY.TO:

1.50

TD.TO:

1.11

Коэф-т Кальмара

VDY.TO:

3.89

TD.TO:

0.34

Коэф-т Мартина

VDY.TO:

13.86

TD.TO:

1.27

Индекс Язвы

VDY.TO:

1.74%

TD.TO:

6.40%

Дневная вол-ть

VDY.TO:

8.92%

TD.TO:

17.85%

Макс. просадка

VDY.TO:

-39.21%

TD.TO:

-57.03%

Текущая просадка

VDY.TO:

-2.12%

TD.TO:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 9.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDY.TO имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции TD.TO немного отстают с 8.72%.


VDY.TO

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

13.02%

1 год

24.65%

5 лет

11.23%

10 лет

9.15%

TD.TO

С начала года

9.75%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

9.26%

1 год

9.35%

5 лет

6.56%

10 лет

8.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDY.TO и TD.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VDY.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

TD.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TD.TO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDY.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.490.11
Коэффициент Сортино VDY.TO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.050.25
Коэффициент Омега VDY.TO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.04
Коэффициент Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.260.06
Коэффициент Мартина VDY.TO, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.470.24
VDY.TO
TD.TO

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TD.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.49
0.11
VDY.TO
TD.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и TD.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности TD.TO в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
4.35%4.38%4.62%4.41%3.57%4.58%4.23%4.42%3.81%3.24%4.10%3.24%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank
4.96%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и TD.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -57.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и TD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.25%
-21.59%
VDY.TO
TD.TO

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и TD.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 2.86%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.86%
4.21%
VDY.TO
TD.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab