Сравнение VDY.TO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Invesco QQQ (QQQ).
VDY.TO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDY.TO или QQQ.
Основные характеристики
| VDY.TO | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.36% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 33.70% | 38.31% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.70% | 21.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.14% | 18.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 4.63 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 18.99 | 9.95 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 17.50% |
| Макс. просадка | -39.21% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.55% |
Корреляция
Корреляция между VDY.TO и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDY.TO показывает доходность 21.36%, а QQQ немного ниже – 21.27%. За последние 10 лет акции VDY.TO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.14% против 18.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDY.TO и QQQ
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDY.TO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и QQQ
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.29% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и QQQ
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 1.95%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.