Сравнение VDY.TO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VDY.TO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDY.TO или JEPI.
Основные характеристики
| VDY.TO | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.80% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 13.62% | 12.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.26% | 8.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 7.09% |
| Макс. просадка | -39.21% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDY.TO и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и JEPI
С начала года, VDY.TO показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDY.TO и JEPI
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDY.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и JEPI
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JEPI в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.52% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и JEPI
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и JEPI
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.