PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VDY.TO с BNS.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VDY.TO и BNS.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и BNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.81%
15.22%
VDY.TO
BNS.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDY.TO:

2.87

BNS.TO:

1.55

Коэф-т Сортино

VDY.TO:

3.92

BNS.TO:

2.09

Коэф-т Омега

VDY.TO:

1.53

BNS.TO:

1.28

Коэф-т Кальмара

VDY.TO:

4.10

BNS.TO:

1.01

Коэф-т Мартина

VDY.TO:

14.55

BNS.TO:

4.74

Индекс Язвы

VDY.TO:

1.75%

BNS.TO:

4.73%

Дневная вол-ть

VDY.TO:

8.90%

BNS.TO:

14.42%

Макс. просадка

VDY.TO:

-39.21%

BNS.TO:

-52.27%

Текущая просадка

VDY.TO:

-1.49%

BNS.TO:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у BNS.TO с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции BNS.TO по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.69% соответственно.


VDY.TO

С начала года

1.73%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

12.38%

1 год

24.65%

5 лет

11.30%

10 лет

9.10%

BNS.TO

С начала года

-4.32%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

20.11%

1 год

21.40%

5 лет

6.60%

10 лет

6.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDY.TO и BNS.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VDY.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VDY.TO, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

BNS.TO
Ранг риск-скорректированной доходности BNS.TO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS.TO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS.TO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS.TO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDY.TO c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDY.TO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.590.93
Коэффициент Сортино VDY.TO, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.181.34
Коэффициент Омега VDY.TO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.17
Коэффициент Кальмара VDY.TO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.350.55
Коэффициент Мартина VDY.TO, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.822.63
VDY.TO
BNS.TO

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа BNS.TO равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и BNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.59
0.93
VDY.TO
BNS.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и BNS.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BNS.TO в 5.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
4.32%4.38%4.62%4.41%3.57%4.57%4.24%4.42%3.81%3.24%4.10%3.24%
BNS.TO
The Bank of Nova Scotia
5.82%5.49%8.92%6.99%5.95%5.23%3.60%4.91%3.82%3.91%6.11%3.86%

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и BNS.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки BNS.TO в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и BNS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.48%
-14.92%
VDY.TO
BNS.TO

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и BNS.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 2.65%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.65%
4.50%
VDY.TO
BNS.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab