PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с KRWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while KRWL.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 19.95%/yr for KRWL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for KRWL.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDPG.L торгуется в GBP, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 106.66%.

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
11.06%
С начала года
53.85%
6 месяцев
57.92%
1 год
89.52%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

KRWL.L

1 день
-4.89%
1 месяц
11.73%
С начала года
106.66%
6 месяцев
119.98%
1 год
227.67%
3 года*
45.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и KRWL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.66%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%6.24%

Correlation

The correlation between VDPG.L and KRWL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between VDPG.L and KRWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и KRWL.L

Секторы
VDPG.L
KRWL.L

Технологии

30.2%
42.8%

Финансовые услуги

25.3%
1.8%

Промышленность

12.5%
4.1%

Сырьевые материалы

9.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.8%

Недвижимость

4.9%
2.0%

Здравоохранение

3.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.7%

Энергетика

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Технологии

VDPG.L
30.2%
KRWL.L
42.8%

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
KRWL.L
1.8%

Промышленность

VDPG.L
12.5%
KRWL.L
4.1%

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
KRWL.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
KRWL.L
10.8%

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
KRWL.L
2.0%

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
KRWL.L
12.8%

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
KRWL.L
10.1%

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
KRWL.L
11.7%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
KRWL.L
1.2%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
KRWL.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с HKOR.LKRWL.L с IAPD.L

Доходность на риск

VDPG.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPG.LKRWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
6.22

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
5.50

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

10.93

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

38.59

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPG.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRWL.L равному 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPG.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

6.22

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.61

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и KRWL.L

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -44.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и KRWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-44.10%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-21.55%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-28.42%

+11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-40.54%

+22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.36%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-19.40%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

6.11%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и KRWL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) составляет 10.34%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

17.51%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

32.27%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

37.87%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

25.51%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

25.79%

-7.38%

Сравнение комиссий VDPG.L и KRWL.L

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и KRWL.L

Ни VDPG.L, ни KRWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDPG.L and KRWL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDPG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDPG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for KRWL.L.

VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while KRWL.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.45% for KRWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и KRWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор