PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPG.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDPG.L с FLRK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDPG.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc) and FLRK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - VDPG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while FLRK.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPG.L returned 13.72%/yr vs 20.63%/yr for FLRK.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VDPG.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLRK.L.

Доходность

Сравнение доходности VDPG.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDPG.L показывает доходность 53.85%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 111.17%.

VDPG.L

1 день
-0.73%
1 месяц
11.06%
С начала года
53.85%
6 месяцев
57.92%
1 год
89.52%
3 года*
26.43%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

FLRK.L

1 день
-5.06%
1 месяц
14.13%
С начала года
111.17%
6 месяцев
124.09%
1 год
224.79%
3 года*
46.37%
5 лет*
20.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDPG.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPG.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc		53.85%30.58%-3.05%4.09%-1.89%1.95%15.56%1.01%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		111.17%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%5.04%

Correlation

The correlation between VDPG.L and FLRK.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between VDPG.L and FLRK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDPG.L и FLRK.L

Секторы
VDPG.L
FLRK.L

Технологии

30.2%
57.4%

Финансовые услуги

25.3%
8.7%

Промышленность

12.5%
17.7%

Сырьевые материалы

9.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.5%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.3%

Энергетика

2.3%
0.9%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Технологии

VDPG.L
30.2%
FLRK.L
57.4%

Финансовые услуги

VDPG.L
25.3%
FLRK.L
8.7%

Промышленность

VDPG.L
12.5%
FLRK.L
17.7%

Сырьевые материалы

VDPG.L
9.5%
FLRK.L
2.4%

Потребительский циклический сектор

VDPG.L
5.3%
FLRK.L
5.5%

Недвижимость

VDPG.L
4.9%
FLRK.L

-

Здравоохранение

VDPG.L
3.3%
FLRK.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VDPG.L
2.5%
FLRK.L
1.7%

Коммуникационные услуги

VDPG.L
2.4%
FLRK.L
2.3%

Энергетика

VDPG.L
2.3%
FLRK.L
0.9%

Коммунальные услуги

VDPG.L
2.0%
FLRK.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с VDPG.L:
VDPG.L с EMIM.LVDPG.L с FDFIXVDPG.L с XDEQ.LVDPG.L с ETLK.DEVDPG.L с SPYVDPG.L с FWIA.DEVDPG.L с LGAG.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с CP9U.LFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRXT.L

Доходность на риск

VDPG.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPG.L
Ранг доходности на риск VDPG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPG.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPG.LFLRK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.56
6.24

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.38
5.75

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.87

10.98

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.62

39.30

-13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPG.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPG.L на текущий момент составляет 4.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRK.L равному 6.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPG.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPG.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56

6.24

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VDPG.L и FLRK.L

Максимальная просадка VDPG.L за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPG.L и FLRK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDPG.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-41.57%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-21.18%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-27.82%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-38.68%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.62%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-19.95%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.93%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPG.L и FLRK.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc (VDPG.L) составляет 10.34%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что VDPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDPG.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

18.09%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

32.92%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

37.31%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

25.31%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

27.31%

-8.90%

Сравнение комиссий VDPG.L и FLRK.L

VDPG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPG.L и FLRK.L

Ни VDPG.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VDPG.L and FLRK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLRK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VDPG.L.

VDPG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while FLRK.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for VDPG.L and 0.09% for FLRK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDPG.L и FLRK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор