Сравнение VDPA.L с VWRD.L
VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VDPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDPA.L returned 0.73%/yr vs 11.25%/yr for VWRD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VDPA.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности VDPA.L и VWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDPA.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 11.63%.
VDPA.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
VWRD.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам VDPA.L и VWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.41% | 7.78% | 2.83% | 8.05% | -14.88% | -1.21% | 9.15% | 11.79% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.63% | 22.38% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 14.90% |
Correlation
The correlation between VDPA.L and VWRD.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.25 |
Over the past year, VDPA.L and VWRD.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDPA.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск
VDPA.L
VWRD.L
Сравнение VDPA.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDPA.L | VWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.24 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 13.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.30 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.73 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.82 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок VDPA.L и VWRD.L
Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и VWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -33.83% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.80% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -16.25% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -26.02% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.78% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.62% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.10% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDPA.L и VWRD.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDPA.L | VWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 3.88% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 9.80% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 12.39% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 15.32% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 15.72% | -6.95% |
Сравнение комиссий VDPA.L и VWRD.L
VDPA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDPA.L и VWRD.L
VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.24% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VDPA.L and VWRD.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.
VDPA.L is categorized as Corporate Bonds, while VWRD.L is Global Equities. VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VDPA.L and 0.22% for VWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для VDPA.L и VWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор