PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDPA.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDPA.L с VUAA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).

VDPA.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDPA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDPA.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDPA.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation		-0.50%7.78%2.83%8.05%-14.88%-1.21%9.15%8.13%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-4.06%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%17.66%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VDPA.L показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.06%.

VDPA.L

1 день
0.55%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-0.94%
1 год
18.29%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VDPA.L:
VDPA.L с CSKR.LVDPA.L с FLOA.LVDPA.L с IBTA.LVDPA.L с SUSD.LVDPA.L с PRIP.LVDPA.L с VSCA.LVDPA.L с ERNA.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Сравнение комиссий VDPA.L и VUAA.L

И VDPA.L, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDPA.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDPA.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDPA.L
Ранг доходности на риск VDPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDPA.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDPA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDPA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDPA.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDPA.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.14

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.13

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

8.63

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDPA.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDPA.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDPA.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDPA.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между VDPA.L и VUAA.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDPA.L и VUAA.L

Ни VDPA.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDPA.L и VUAA.L

Максимальная просадка VDPA.L за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDPA.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDPA.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.43%

-34.05%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-11.75%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.43%

-24.36%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.41%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.20%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.05%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VDPA.L и VUAA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VDPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDPA.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.87%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

8.72%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

16.07%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

15.97%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

17.88%

-9.05%