PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDIGX с NOBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с NOBL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDIGX или NOBL.

Корреляция

Корреляция между VDIGX и NOBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDIGX:

-0.37

NOBL:

0.18

Коэф-т Сортино

VDIGX:

-0.35

NOBL:

0.37

Коэф-т Омега

VDIGX:

0.94

NOBL:

1.05

Коэф-т Кальмара

VDIGX:

-0.27

NOBL:

0.18

Коэф-т Мартина

VDIGX:

-0.70

NOBL:

0.57

Индекс Язвы

VDIGX:

8.97%

NOBL:

4.89%

Дневная вол-ть

VDIGX:

17.51%

NOBL:

15.05%

Макс. просадка

VDIGX:

-46.89%

NOBL:

-35.44%

Текущая просадка

VDIGX:

-15.00%

NOBL:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.27% соответственно.

VDIGX

С начала года

-1.75%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-6.50%

5 лет

7.77%

10 лет

6.15%

NOBL

С начала года

1.02%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-4.60%

1 год

2.70%

5 лет

12.78%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDIGX и NOBL

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDIGX и NOBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг риск-скорректированной доходности NOBL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDIGX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и NOBL

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NOBL в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.90%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и NOBL

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -46.89%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и NOBL

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.60%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...