Сравнение VDET.L с XUEM.L
VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) are both Emerging Markets Bonds funds - VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index while XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDET.L returned 2.30%/yr vs 1.90%/yr for XUEM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VDET.L charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for XUEM.L.
Доходность
Сравнение доходности VDET.L и XUEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDET.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у XUEM.L с доходностью 2.60%.
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
XUEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDET.L и XUEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 11.70% | 6.40% | 9.41% | -15.27% | -1.76% | 6.08% | 13.11% | 0.05% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.60% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 15.18% | -0.93% |
Correlation
The correlation between VDET.L and XUEM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between VDET.L and XUEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDET.L vs. XUEM.L — Ранг доходности на риск
VDET.L
XUEM.L
Сравнение VDET.L c XUEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDET.L | XUEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.22 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.78 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDET.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.52 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VDET.L и XUEM.L
Максимальная просадка VDET.L за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки XUEM.L в -29.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDET.L и XUEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDET.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -29.94% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -3.88% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -8.08% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -29.94% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -7.83% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.91% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDET.L и XUEM.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VDET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDET.L | XUEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.97% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 8.90% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.84% | -3.14% |
Сравнение комиссий VDET.L и XUEM.L
VDET.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии XUEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDET.L и XUEM.L
Дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности XUEM.L в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.21% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDET.L and XUEM.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for XUEM.L.
VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index, while XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.23% for VDET.L and 0.25% for XUEM.L.
Подберите оптимальное распределение для VDET.L и XUEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор