PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с FEMQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с FEMQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and FEMQ.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index while FEMQ.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDEM.L returned 5.04%/yr vs 8.66%/yr for FEMQ.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.50%/yr for FEMQ.L.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и FEMQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDEM.L торгуется в USD, в то время как FEMQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEMQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у FEMQ.L с доходностью 34.45%.

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
12.13%
1 год
28.07%
3 года*
18.24%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.68%

FEMQ.L

1 день
-1.78%
1 месяц
9.72%
С начала года
34.45%
6 месяцев
36.19%
1 год
55.68%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и FEMQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.28%25.92%12.28%7.28%-17.20%-0.89%14.86%18.83%-12.55%3.48%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		34.46%30.09%4.72%15.42%-24.10%6.73%12.66%18.32%-14.37%4.52%

Correlation

The correlation between VDEM.L and FEMQ.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between VDEM.L and FEMQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и FEMQ.L

Секторы
VDEM.L
FEMQ.L

Технологии

29.6%
49.5%

Финансовые услуги

20.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
2.3%

Промышленность

7.1%
7.1%

Энергетика

4.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.9%

Здравоохранение

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

VDEM.L
29.6%
FEMQ.L
49.5%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
FEMQ.L
16.6%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
FEMQ.L
9.6%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
FEMQ.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
FEMQ.L
2.3%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
FEMQ.L
7.1%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
FEMQ.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
FEMQ.L
1.9%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
FEMQ.L
1.8%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
FEMQ.L
1.7%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
FEMQ.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM
Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEMD.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FEM.L

Доходность на риск

VDEM.L vs. FEMQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c FEMQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEM.LFEMQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.08

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
4.27

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.58

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.00

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

18.17

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEM.L vs. FEMQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FEMQ.L равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и FEMQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEM.LFEMQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.08

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и FEMQ.L

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что меньше максимальной просадки FEMQ.L в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и FEMQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LFEMQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-39.46%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.07%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.42%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.19%

-38.37%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.30%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-13.69%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.06%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и FEMQ.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LFEMQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

9.68%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

15.80%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.00%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.33%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.18%

-0.43%

Сравнение комиссий VDEM.L и FEMQ.L

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEMQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и FEMQ.L

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как FEMQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and FEMQ.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for FEMQ.L.

VDEM.L tracks FTSE Emerging Index, while FEMQ.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.50% for FEMQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и FEMQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор