PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VDADX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с SEEGX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SEEGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDADX или SEEGX.

Корреляция

Корреляция между VDADX и SEEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VDADX:

0.61

SEEGX:

0.52

Коэф-т Сортино

VDADX:

1.11

SEEGX:

1.01

Коэф-т Омега

VDADX:

1.16

SEEGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VDADX:

0.75

SEEGX:

0.71

Коэф-т Мартина

VDADX:

3.09

SEEGX:

2.32

Индекс Язвы

VDADX:

3.63%

SEEGX:

6.59%

Дневная вол-ть

VDADX:

15.86%

SEEGX:

24.13%

Макс. просадка

VDADX:

-31.70%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

VDADX:

-3.20%

SEEGX:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции SEEGX по среднегодовой доходности: 11.31% против 7.92% соответственно.

VDADX

С начала года

1.42%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-0.36%

1 год

9.67%

5 лет

14.41%

10 лет

11.31%

SEEGX

С начала года

-0.24%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-1.07%

1 год

12.39%

5 лет

12.65%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VDADX и SEEGX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.

SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VDADX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VDADX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SEEGX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SEEGX в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.78%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		1.00%1.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SEEGX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SEEGX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 5.12%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...