PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с LQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSH с LQD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).

VCSH и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCSH и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSH имеют среднегодовую доходность 2.72%, а акции LQD немного отстают с 2.63%.

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB

Сравнение комиссий VCSH и LQD

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCSH vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.70

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.99

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.13

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.48

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.56

4.06

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.70

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.01

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.30

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.54

+0.48

Корреляция

Корреляция между VCSH и LQD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и LQD

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LQD в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и LQD

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и LQD.

Загрузка...

Показатели просадок

VCSHLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-24.95%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-3.38%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-24.95%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-24.95%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.42%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-3.99%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и LQD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.95%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCSHLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.66%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

3.76%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

6.60%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

8.65%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

8.67%

-5.32%