Сравнение VCSH с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VCSH и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или LQD.
Основные характеристики
| VCSH | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.39% | -3.08% |
| Дох-ть за 1 год | 3.86% | 0.98% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | -3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.80% | 0.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.96% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 8.85% |
| Макс. просадка | -12.86% | -24.95% |
| Current Drawdown | -0.45% | -14.64% |
Корреляция
Корреляция между VCSH и LQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и LQD
С начала года, VCSH показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и LQD
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и LQD
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LQD в 4.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.45% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.36% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и LQD
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.90%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.