PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и FLDR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VCSH и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.92%
22.00%
VCSH
FLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

3.00

FLDR:

4.91

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

FLDR:

8.13

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

FLDR:

2.27

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

FLDR:

7.42

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.90

FLDR:

39.58

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

FLDR:

0.14%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

FLDR:

1.15%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

FLDR:

-12.23%

Текущая просадка

VCSH:

-0.20%

FLDR:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 1.37%.


VCSH

С начала года

2.08%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.39%

1 год

7.19%

5 лет

2.25%

10 лет

2.42%

FLDR

С начала года

1.37%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

2.10%

1 год

5.62%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и FLDR

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLDR: 0.15%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и FLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг риск-скорректированной доходности FLDR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 3.00
FLDR: 4.91
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
FLDR: 8.13
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
FLDR: 2.27
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
FLDR: 7.42
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.90
FLDR: 39.58

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 3.00, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 4.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00
4.91
VCSH
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и FLDR

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FLDR в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.27%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и FLDR

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-0.31%
VCSH
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и FLDR

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
0.49%
VCSH
FLDR