Сравнение VCSH с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
VCSH и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSH или FLDR.
Основные характеристики
| VCSH | FLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.07% | 1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 3.83% | 5.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.74% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 4.97 |
| Дневная вол-ть | 2.95% | 1.17% |
| Макс. просадка | -12.86% | -12.23% |
| Current Drawdown | -0.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCSH и FLDR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и FLDR
С начала года, VCSH показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSH и FLDR
VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSH c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и FLDR
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FLDR в 5.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.46% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.55% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCSH и FLDR
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и FLDR
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.