Сравнение VCPAX с VWETX
VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) and VWETX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 3 years, VCPAX returned 5.35%/yr vs 3.30%/yr for VWETX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VCPAX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VWETX.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VWETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью 0.46%.
VCPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWETX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам VCPAX и VWETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.54% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 0.46% | 7.31% | -2.70% | 8.92% | -25.54% | 0.67% |
Correlation
The correlation between VCPAX and VWETX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between VCPAX and VWETX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCPAX vs. VWETX — Ранг доходности на риск
VCPAX
VWETX
Сравнение VCPAX c VWETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VWETX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.45 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.69 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.94 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VWETX
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VWETX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCPAX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -36.04% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -5.12% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -13.33% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -18.87% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.20% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.01% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VWETX
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VWETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.50% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 5.54% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 7.86% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 12.10% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 10.86% | -5.22% |
Сравнение комиссий VCPAX и VWETX
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VWETX
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VWETX в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.85% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWETX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 5.19% | 5.06% | 5.10% | 4.26% | 4.54% | 4.86% | 6.99% | 5.11% | 4.40% | 5.60% | 6.25% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VCPAX and VWETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VWETX has higher volatility (2.50%) compared to VCPAX (1.29%). In terms of maximum drawdown, VCPAX dropped -17.25% vs VWETX's -36.04%.
VCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCPAX и VWETX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор