PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCPAX с VWETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCPAX с VWETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX).

VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VWETX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VCPAX и VWETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCPAX и VWETX

2026 (YTD)20252024202320222021
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		-0.12%8.06%2.95%6.80%-12.60%0.32%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-1.25%7.31%-2.70%8.92%-25.54%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VWETX с доходностью -1.25%.

VCPAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.63%
3 года*
4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWETX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-1.80%
1 год
2.59%
3 года*
2.04%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VCPAX:
VCPAX с VCOBXVCPAX с VPLSVCPAX с DODIXVCPAX с BNDVCPAX с VBTLXVCPAX с FHIGXVCPAX с VFIDX
Часто сравнивают с VWETX:
VWETX с PTTRXVWETX с BLVVWETX с VBTLXVWETX с HYDVWETX с BNDVWETX с MWTIXVWETX с VIGAX

Сравнение комиссий VCPAX и VWETX

VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWETX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VCPAX vs. VWETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCPAX
Ранг доходности на риск VCPAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCPAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VWETX
Ранг доходности на риск VWETX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWETX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWETX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWETX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWETX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCPAX c VWETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCPAXVWETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.35

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.53

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.73

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

1.77

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCPAX vs. VWETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCPAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VWETX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCPAX и VWETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCPAXVWETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.35

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между VCPAX и VWETX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCPAX и VWETX

Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VWETX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCPAX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares		4.43%4.86%5.19%4.55%3.26%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWETX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.76%5.06%5.10%4.26%4.54%4.86%6.99%5.11%4.40%5.60%6.25%7.49%

Просадки

Сравнение просадок VCPAX и VWETX

Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VWETX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VWETX.

Загрузка...

Показатели просадок

VCPAXVWETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.25%

-36.04%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-5.44%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-20.25%

+18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.12%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.25%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VCPAX и VWETX

Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VWETX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCPAXVWETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.42%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

5.29%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

8.97%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

12.10%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.70%

10.85%

-5.15%