Сравнение VCPAX с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCPAX или VTC.
Основные характеристики
| VCPAX | VTC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.30% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 10.19% | 11.51% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | -1.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 7.73 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.42% | 6.18% |
| Макс. просадка | -17.25% | -22.05% |
| Текущая просадка | -4.33% | -6.91% |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VTC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VTC
С начала года, VCPAX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 3.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VTC
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCPAX c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VTC
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VTC в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.79% | 4.54% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.31% | 3.81% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.54% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VTC
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VTC
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.