Сравнение VCPAX с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VCPAX и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCPAX и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VCPAX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью -0.20%.
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCPAX и VTC
VCPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCPAX vs. VTC — Ранг доходности на риск
VCPAX
VTC
Сравнение VCPAX c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCPAX | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.23 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.75 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.23 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCPAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VCPAX и VTC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCPAX и VTC
Дивидендная доходность VCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок VCPAX и VTC
Максимальная просадка VCPAX за все время составила -17.25%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCPAX и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCPAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.25% | -22.05% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.89% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.77% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -5.94% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.96% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCPAX и VTC
Текущая волатильность для Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что VCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCPAX | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.19% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.02% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 5.44% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 7.08% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 7.74% | -2.04% |