PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCOBX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCOBX и BSV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VCOBX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.05%
15.08%
VCOBX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCOBX:

0.37

BSV:

1.61

Коэф-т Сортино

VCOBX:

0.55

BSV:

2.36

Коэф-т Омега

VCOBX:

1.06

BSV:

1.30

Коэф-т Кальмара

VCOBX:

0.15

BSV:

1.36

Коэф-т Мартина

VCOBX:

1.07

BSV:

5.71

Индекс Язвы

VCOBX:

1.79%

BSV:

0.68%

Дневная вол-ть

VCOBX:

5.19%

BSV:

2.40%

Макс. просадка

VCOBX:

-18.91%

BSV:

-8.54%

Текущая просадка

VCOBX:

-8.76%

BSV:

-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VCOBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.53%.


VCOBX

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.37%

1 год

2.04%

5 лет

0.10%

10 лет

N/A

BSV

С начала года

3.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

3.79%

5 лет

1.28%

10 лет

1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCOBX и BSV

VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCOBX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.371.61
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.552.36
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.30
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.151.36
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.075.71
VCOBX
BSV

Показатель коэффициента Шарпа VCOBX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCOBX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
1.61
VCOBX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCOBX и BSV

Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности BSV в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
3.84%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.07%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VCOBX и BSV

Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.91%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.76%
-1.10%
VCOBX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности VCOBX и BSV

Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40%
0.56%
VCOBX
BSV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab