Сравнение VCOBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VCOBX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCOBX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.23% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VCOBX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VCOBX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.98% соответственно.
VCOBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.25%
BSV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCOBX и BSV
VCOBX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCOBX vs. BSV — Ранг доходности на риск
VCOBX
BSV
Сравнение VCOBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCOBX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.11 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.37 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.21 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 12.06 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCOBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.11 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VCOBX и BSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCOBX и BSV
Дивидендная доходность VCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.74% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VCOBX и BSV
Максимальная просадка VCOBX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCOBX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCOBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -8.54% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -1.29% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -8.54% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -8.54% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.69% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.98% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.34% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCOBX и BSV
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCOBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.78% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.18% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.00% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.71% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.37% | +2.37% |