PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCN.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCN.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. VCN.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, VCN.TO returned 24.11%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VCN.TO charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности VCN.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCN.TO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCN.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-0.65%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between VCN.TO and MNY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

VCN.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCN.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCN.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
16.13

-13.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
52.42

-48.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

22.36

-20.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

65.14

-61.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

607.07

-588.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCN.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCN.TO на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCN.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCN.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

16.13

-13.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

11.02

-10.24

Просадки

Сравнение просадок VCN.TO и MNY.TO

Максимальная просадка VCN.TO за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCN.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCN.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-0.24%

-37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.04%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-0.10%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-0.00%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.00%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VCN.TO и MNY.TO

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что VCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCN.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.03%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

0.12%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

0.16%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

0.37%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

0.37%

+14.61%

Сравнение комиссий VCN.TO и MNY.TO

VCN.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCN.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Часто задаваемые вопросы

VCN.TO and MNY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

VCN.TO is categorized as Canada Equities, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.06% for VCN.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCN.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор