Сравнение VCITX с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCITX или VYM.
Основные характеристики
| VCITX | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | 34.50% |
| Дох-ть за 3 года | -0.49% | 9.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.21% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.63% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.40 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 9.91 | 20.45 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 3.97% | 10.75% |
| Макс. просадка | -19.44% | -56.98% |
| Текущая просадка | -2.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCITX и VYM составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VCITX и VYM
С начала года, VCITX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.63% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCITX и VYM
VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCITX c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCITX и VYM
Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VYM в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 2.99% | 2.66% | 2.34% | 2.56% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VCITX и VYM
Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCITX и VYM
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.