PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCITX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCITX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
10.19%
VCITX
VYM

Доходность по периодам

С начала года, VCITX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции VCITX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.65% против 9.87% соответственно.


VCITX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.29%

1 год

7.52%

5 лет (среднегодовая)

1.15%

10 лет (среднегодовая)

2.65%

VYM

С начала года

19.69%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

10.19%

1 год

28.16%

5 лет (среднегодовая)

10.95%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Основные характеристики


VCITXVYM
Коэф-т Шарпа2.012.65
Коэф-т Сортино3.003.77
Коэф-т Омега1.461.48
Коэф-т Кальмара0.895.38
Коэф-т Мартина8.0117.01
Индекс Язвы0.97%1.64%
Дневная вол-ть3.89%10.55%
Макс. просадка-19.44%-56.98%
Текущая просадка-1.87%-1.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCITX и VYM

VCITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VCITX и VYM составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCITX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCITX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.012.65
Коэффициент Сортино VCITX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.77
Коэффициент Омега VCITX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.48
Коэффициент Кальмара VCITX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.895.38
Коэффициент Мартина VCITX, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.0117.01
VCITX
VYM

Показатель коэффициента Шарпа VCITX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCITX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.65
VCITX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCITX и VYM

Дивидендная доходность VCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VYM в 2.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.24%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.77%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок VCITX и VYM

Максимальная просадка VCITX за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCITX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-1.46%
VCITX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VCITX и VYM

Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
3.73%
VCITX
VYM