Сравнение VCE.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VCE.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или DGRO.
Основные характеристики
| VCE.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.28% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | 30.89% | 33.72% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.91% | 12.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.07% | 12.07% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 3.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 5.48 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 23.47 | 22.54 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 9.76% |
| Макс. просадка | -35.92% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и DGRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCE.TO показывает доходность 21.28%, а DGRO немного ниже – 21.23%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и DGRO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и DGRO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.80% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и DGRO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и DGRO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 3.01%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.