PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCE.TO с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCE.TO с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VCE.TO (Vanguard FTSE Canada Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - VCE.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada Domestic Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCE.TO returned 12.70%/yr vs 14.27%/yr for DGRO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCE.TO charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности VCE.TO и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VCE.TO торгуется в CAD, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCE.TO показывает доходность 11.48%, а DGRO немного ниже – 11.15%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.27% соответственно.

VCE.TO

1 день
1.31%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.48%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.35%
3 года*
22.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.70%

DGRO

1 день
0.91%
1 месяц
5.48%
С начала года
11.15%
6 месяцев
9.49%
1 год
26.00%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCE.TO и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		11.48%26.39%21.43%12.26%-5.20%28.59%4.09%22.99%-7.86%8.79%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.15%10.39%26.64%8.03%-1.35%25.50%7.65%23.48%5.90%15.17%

Correlation

The correlation between VCE.TO and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.54

The correlation between VCE.TO and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCE.TO и DGRO

Секторы
VCE.TO
DGRO

Финансовые услуги

37.4%
21.2%

Энергетика

18.4%
5.6%

Сырьевые материалы

15.4%
2.5%

Промышленность

10.6%
10.8%

Технологии

8.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
11.5%

Коммунальные услуги

1.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.1%

Недвижимость

0.2%

-

Здравоохранение

-

16.4%

Финансовые услуги

VCE.TO
37.4%
DGRO
21.2%

Энергетика

VCE.TO
18.4%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

VCE.TO
15.4%
DGRO
2.5%

Промышленность

VCE.TO
10.6%
DGRO
10.8%

Технологии

VCE.TO
8.2%
DGRO
19.4%

Потребительский циклический сектор

VCE.TO
3.4%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

VCE.TO
2.9%
DGRO
11.5%

Коммунальные услуги

VCE.TO
1.9%
DGRO
6.9%

Коммуникационные услуги

VCE.TO
1.5%
DGRO
0.1%

Недвижимость

VCE.TO
0.2%
DGRO

-

Здравоохранение

VCE.TO

-

DGRO
16.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canada Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

VCE.TO vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCE.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCE.TODGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.70

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.85

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.36

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

17.35

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCE.TO vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCE.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCE.TO и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCE.TODGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.00

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VCE.TO и DGRO

Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки DGRO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCE.TODGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-29.01%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-5.99%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-14.61%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-15.75%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-29.01%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.82%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.50%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VCE.TO и DGRO

Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCE.TODGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.22%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.33%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

9.68%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

12.03%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.03%

-0.04%

Сравнение комиссий VCE.TO и DGRO

VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCE.TO и DGRO

Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.14%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VCE.TO and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCE.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCE.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

VCE.TO is categorized as Canada Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. VCE.TO tracks FTSE Canada Domestic Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VCE.TO and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCE.TO и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор