Сравнение VCE.TO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
VCE.TO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или DGRO.
Основные характеристики
| VCE.TO | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.02% | 17.49% |
| Дох-ть за 1 год | 21.84% | 24.97% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.16% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 11.13% | 10.18% |
| Макс. просадка | -35.92% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и DGRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и DGRO
С начала года, VCE.TO показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.16% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и DGRO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и DGRO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.92% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и DGRO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и DGRO
Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.