PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCADX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCADX с FXNAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCADX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между VCADX и FXNAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VCADX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCADX:

0.28

FXNAX:

0.85

Коэф-т Сортино

VCADX:

0.36

FXNAX:

1.26

Коэф-т Омега

VCADX:

1.06

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VCADX:

0.26

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

VCADX:

0.89

FXNAX:

2.02

Индекс Язвы

VCADX:

1.22%

FXNAX:

2.19%

Дневная вол-ть

VCADX:

4.26%

FXNAX:

5.29%

Макс. просадка

VCADX:

-11.16%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

VCADX:

-2.28%

FXNAX:

-9.12%

Доходность по периодам

С начала года, VCADX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции VCADX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.22% соответственно.

VCADX

С начала года

-0.93%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-0.87%

1 год

1.18%

5 лет

1.02%

10 лет

2.13%

FXNAX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

4.53%

5 лет

-1.29%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCADX и FXNAX

VCADX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCADX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCADX
Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCADX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCADX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCADX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCADX и FXNAX

Дивидендная доходность VCADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FXNAX в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.73%2.86%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.18%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок VCADX и FXNAX

Максимальная просадка VCADX за все время составила -11.16%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCADX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCADX и FXNAX

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.51% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...