PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.58%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 15.12% соответственно.

VBTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.58%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VBTIX and VTSAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

-0.19

The correlation between VBTIX and VTSAX shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VBTIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.47

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.36

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.37

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

15.56

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.47

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.47

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTSAX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-55.33%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-8.92%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-19.36%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-25.36%

+7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-34.97%

+16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.01%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.93%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.95%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

9.19%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

12.19%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.36%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.41%

-13.43%

Сравнение комиссий VBTIX и VTSAX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTSAX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.99%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and VTSAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to VBTIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор