Сравнение VBR с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VBR и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBR и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции VTWV немного отстают с 9.82%.
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTWV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBR vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VBR
VTWV
Сравнение VBR c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBR | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.14 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 8.40 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBR | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBR и VTWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTWV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VTWV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTWV
Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBR | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.98% | -45.73% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.64% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -26.72% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.28% | -45.73% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.15% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.89% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.54% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTWV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBR | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.33% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 13.24% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 22.20% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 21.81% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.50% | -1.77% |