PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VTWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard - VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index while VTWV tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.49%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBR charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VTWV немного отстают с 10.34%.

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between VBR and VTWV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between VBR and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VTWV

Секторы
VBR
VTWV

Промышленность

18.1%
11.9%

Финансовые услуги

17.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.2%

Технологии

10.6%
10.0%

Недвижимость

10.1%
10.4%

Здравоохранение

7.9%
10.2%

Сырьевые материалы

6.3%
5.4%

Энергетика

5.2%
8.9%

Коммунальные услуги

4.8%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.7%

Промышленность

VBR
18.1%
VTWV
11.9%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VTWV
23.9%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VTWV
9.2%

Технологии

VBR
10.6%
VTWV
10.0%

Недвижимость

VBR
10.1%
VTWV
10.4%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VTWV
10.2%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VTWV
5.4%

Энергетика

VBR
5.2%
VTWV
8.9%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VTWV
5.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VTWV
2.2%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VTWV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTCVTWV с MGV

Доходность на риск

VBR vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.39

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.11

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

17.42

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.43

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VBR и VTWV

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-45.73%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.64%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-26.72%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-26.72%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-45.73%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.81%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.53%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VTWV

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.00%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.20%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

18.16%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.73%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.54%

-1.81%

Сравнение комиссий VBR и VTWV

VBR берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VTWV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VTWV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VBR and VTWV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 10.34% for VTWV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.56% for VTWV.

VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор