Сравнение VBR с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VBR и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTWV.
Основные характеристики
| VBR | VTWV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.89% | -0.34% |
| Дох-ть за 1 год | 25.00% | 22.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | 0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 16.97% | 20.75% |
| Макс. просадка | -62.01% | -45.73% |
| Current Drawdown | -3.98% | -7.72% |
Корреляция
Корреляция между VBR и VTWV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTWV
С начала года, VBR показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 8.66% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTWV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTWV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTWV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.09% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTWV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTWV
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.