Сравнение VBR с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VBR и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VTWV.
Корреляция
Корреляция между VBR и VTWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и VTWV
Основные характеристики
VBR:
0.09
VTWV:
-0.10
VBR:
0.27
VTWV:
0.03
VBR:
1.04
VTWV:
1.00
VBR:
0.07
VTWV:
-0.09
VBR:
0.23
VTWV:
-0.25
VBR:
7.74%
VTWV:
9.22%
VBR:
21.21%
VTWV:
23.50%
VBR:
-62.01%
VTWV:
-45.73%
VBR:
-15.22%
VTWV:
-18.68%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.86% соответственно.
VBR
-7.55%
7.63%
-8.99%
-0.20%
16.02%
7.53%
VTWV
-10.58%
6.90%
-12.27%
-4.20%
13.22%
5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и VTWV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTWV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и VTWV
VBR
VTWV
Сравнение VBR c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и VTWV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VTWV в 2.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.32% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 2.13% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и VTWV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и VTWV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.