PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLAX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLAX с BIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBLAX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both funds - VBLAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 5 years, VBLAX returned -3.42%/yr vs 0.28%/yr for BIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VBLAX charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BIV.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.11%.

VBLAX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.48%
1 год
5.20%
3 года*
1.96%
5 лет*
-3.42%
10 лет*
—

BIV

1 день
0.13%
1 месяц
0.04%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.33%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLAX и BIV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.06%6.57%-4.14%7.55%-27.22%-3.36%15.75%16.45%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.11%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%8.75%

Correlation

The correlation between VBLAX and BIV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between VBLAX and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VBLAX:
VBLAX с BLVVBLAX с VBTLXVBLAX с VFIDXVBLAX с VWESXVBLAX с FBLTXVBLAX с VUSTXVBLAX с DFIEX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Доходность на риск

VBLAX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг доходности на риск VBLAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLAX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLAXBIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.08

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.60

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

4.13

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLAX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLAXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.60

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BIV

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLAXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-18.95%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.18%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-6.07%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.32%

-18.74%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.80%

-1.91%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-3.39%

-14.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.05%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BIV

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLAXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.90%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

4.06%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.40%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

5.50%

+7.14%

Сравнение комиссий VBLAX и BIV

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BIV

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BIV в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.21%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.64%4.61%4.08%4.13%2.62%5.39%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBLAX and BIV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBLAX has higher volatility (2.49%) compared to BIV (1.36%). In terms of maximum drawdown, VBLAX dropped -38.62% vs BIV's -18.95%.

BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLAX и BIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор