PortfoliosLab logo
Сравнение VBLAX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BIV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.96%
12.18%
VBLAX
BIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.37

BIV:

1.45

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.59

BIV:

2.16

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.07

BIV:

1.25

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.12

BIV:

0.60

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.76

BIV:

3.62

Индекс Язвы

VBLAX:

5.58%

BIV:

2.19%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.56%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BIV:

-18.94%

Текущая просадка

VBLAX:

-30.69%

BIV:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 3.06%.


VBLAX

С начала года

0.74%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-2.33%

1 год

4.87%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

BIV

С начала года

3.06%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.98%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLAX и BIV

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBLAX: 0.07%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBLAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBLAX: 0.37
BIV: 1.45
Коэффициент Сортино VBLAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBLAX: 0.59
BIV: 2.16
Коэффициент Омега VBLAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBLAX: 1.07
BIV: 1.25
Коэффициент Кальмара VBLAX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBLAX: 0.12
BIV: 0.60
Коэффициент Мартина VBLAX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBLAX: 0.76
BIV: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.45
VBLAX
BIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BIV

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BIV в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
4.22%4.61%4.08%3.99%2.85%2.95%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.81%3.79%3.10%2.41%3.42%2.96%2.75%2.87%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BIV

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.69%
-6.01%
VBLAX
BIV

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BIV

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.92%
2.24%
VBLAX
BIV