Сравнение VBLAX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или BIV.
Основные характеристики
| VBLAX | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.48% | 2.36% |
| Дох-ть за 1 год | 9.90% | 8.23% |
| Дох-ть за 3 года | -8.68% | -2.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.00% | 0.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 2.67 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 6.08% |
| Макс. просадка | -40.12% | -18.94% |
| Текущая просадка | -29.29% | -8.09% |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и BIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и BIV
С начала года, VBLAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и BIV
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLAX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и BIV
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BIV в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.66% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и BIV
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и BIV
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.