PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBLAX с BIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBLAX с BIV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).

VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLAX или BIV.

Корреляция

Корреляция между VBLAX и BIV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBLAX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBLAX:

0.02

BIV:

1.01

Коэф-т Сортино

VBLAX:

0.18

BIV:

1.57

Коэф-т Омега

VBLAX:

1.02

BIV:

1.18

Коэф-т Кальмара

VBLAX:

0.02

BIV:

0.47

Коэф-т Мартина

VBLAX:

0.14

BIV:

2.63

Индекс Язвы

VBLAX:

5.87%

BIV:

2.21%

Дневная вол-ть

VBLAX:

11.59%

BIV:

5.48%

Макс. просадка

VBLAX:

-40.12%

BIV:

-18.95%

Текущая просадка

VBLAX:

-31.76%

BIV:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, VBLAX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 2.20%.

VBLAX

С начала года

-0.81%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-2.21%

1 год

0.25%

5 лет

-5.78%

10 лет

N/A

BIV

С начала года

2.20%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.49%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBLAX и BIV

VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBLAX и BIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBLAX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBLAX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLAX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLAX и BIV

Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности BIV в 3.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.76%4.61%4.08%4.13%3.34%5.82%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF		3.89%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VBLAX и BIV

Максимальная просадка VBLAX за все время составила -40.12%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBLAX и BIV

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...