PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VTSAX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.30%
713.87%
VBIRX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.68% против 11.43% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VTSAX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.40
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
0.48
VBIRX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VTSAX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VTSAX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-10.35%
VBIRX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
14.32%
VBIRX
VTSAX